Estratégias de negociação de energia elétrica de curto prazo para otimização de portfólio

Power Analytics.

O ICIS é sua fonte de referência para previsões confiáveis ​​de negociação de energia.

As previsões de preços do ICIS fornecem a mais alta precisão combinando conhecimento profundo do mercado com técnicas avançadas de modelagem quantitativa. Melhore seus resultados de negociação e otimização com previsões que superam consistentemente o mercado.

Previsão de preço por spot do ICIS GB Power.

Assista a este pequeno vídeo para saber mais sobre a Previsão de Energia da ICIS Spot Price GB.

Previsões de preços altamente precisas para gerentes de portfólio, traders e analistas que operam no mercado de energia no dia seguinte e intradiário do GB.

A Previsão de Preço Spot ICIS GB Power oferece aos profissionais de energia uma ferramenta superior para tarefas de otimização e despacho de portfólios, bem como para traders de energia e analistas que querem superar o mercado.

O ICIS Spot Price Forecast GB Power leva em consideração as capacidades disponíveis, os preços dos combustíveis, os efeitos climáticos sobre a demanda e a oferta de energia renovável e outros fatores. A previsão é para o valor esperado das horas (meia-hora) e, portanto, pode ser usada na estratégia de licitação de um participante do mercado de energia para evitar preços injustificadamente altos (ou baixos) no leilão da manhã. No passado, ele funcionou muito bem e, portanto, pode ser uma ferramenta importante para ajudar você a minimizar seus custos de energia de curto prazo / maximizar as receitas.

Por que usar o ICIS Spot Price Forecast GB Power?

Decidir lucrativamente quando negociar sua posição spot: leilão da manhã, leilão da tarde ou mercado intradiário contínuo A Previsão de Preço Spot da GBI A GB Power ajuda a não sobrecarregar e evitar picos de preço injustificados no leilão da manhã Negociar diretamente com uma previsão que supera consistentemente a Otimize seu despacho para maximizar as receitas e a eficiência Esteja sempre atualizado com uma previsão que é atualizada seis vezes por dia, incluindo finais de semana Obtenha acesso direto aos analistas para discutir suas questões críticas no mercado Garanta que você tenha a melhor qualidade: qualidade diária múltipla verifica e revisa continuamente técnicas de modelagem, entradas e ponderações.

Assegure-se de que você tenha a melhor qualidade: várias verificações de qualidade diárias e revisões contínuas de técnicas de modelagem, entradas e ponderações.

Além da previsão de preço, os clientes também podem acessar as previsões de demanda, eólica e solar usadas como insumos para nossa modelagem de preços na plataforma Power Analytics da ICIS.

Previsão de Preço Spot ICIS Potência Alemã.

Previsões de preços altamente precisas para gerentes de portfólio, traders e analistas que operam no mercado de energia alemão do dia seguinte.

A previsão do Preço do Spot Power alemão da ICIS é a opção preferida de muitos profissionais de energia para tarefas de otimização e despacho, bem como para traders de energia e analistas que querem superar o mercado.

Porquê utilizar a Previsão de Preços Spot da ICIS para a German Power?

Otimize seu despacho para maximizar as receitas e a eficiência Gere receita e economia com as opções de flexibilidade em seu portfólio Negocie diretamente com uma previsão que supera consistentemente o mercado Sempre esteja atualizado com uma previsão atualizada seis vezes por dia, incluindo finais de semana Obtenha acesso direto aos analistas para discutir suas questões críticas no mercado Garanta que você tenha a melhor qualidade: várias verificações diárias de qualidade e técnicas de modelagem, entradas e ponderações continuamente revisadas.

Além da previsão de preço, os clientes também podem acessar as previsões de demanda, eólica e solar usadas como insumos para nossa modelagem de preços na plataforma Power Analytics da ICIS.

Previsão de Preços do ICIS para o Leilão Intradiário EPEX Spot.

Previsões de preços altamente precisas para gerentes de portfólio, traders e analistas que operam no mercado de energia alemão do dia seguinte.

A qualidade da Previsão de Preço do ICIS para o Leilão Intradiário Alemão, medida no MAE (erro absoluto médio), está pendente. Em 2016, a previsão do ICIS alcançou um MAE de apenas 3,13 € / MWh nos preços extremamente voláteis de 15 minutos.

Otimize seu despacho para maximizar as receitas e a eficiência Gere receita e economia com opções de flexibilidade em seu portfólio Negocie diretamente com uma previsão que supera consistentemente o mercado Tome decisões acertadas ao licitar o leilão intradiário de 15 minutos Obtenha acesso direto aos analistas para discutir suas questões críticas no mercado Assegure-se de que você tenha a melhor qualidade: várias verificações de qualidade diárias e revisões contínuas de técnicas de modelagem, entradas e ponderações.

A Previsão de Preços do ICIS para o Leilão Intradiário de 15 Minutos é uma previsão muito confiável e precisa. Em 2016, teria permitido lucros de 0,91 € / MWh se os negócios fossem otimizados entre a EXAA e a EPEX. Com um volume de negociação constante de 1MW, isso representou mais de 8.000 € de lucro. *

Curva Adiante de Preço por Hora do ICIS - Potência Alemã.

Uma HPFC que leva em consideração o aumento da capacidade de renováveis ​​nas formas de preços intradiários.

A produção solar mais alta compensou o preço mínimo diário do mínimo de demanda, portanto, os valores do perfil mudaram significativamente. Essa tendência continuará nos próximos anos.

Por estas razões, o ICIS HPFC considera mudanças na capacidade renovável e convencional, riscos climáticos e o efeito resultante nas formas de preços. O ICIS gera centenas de possíveis cenários de capacidade e clima em torno de hipóteses de caso base e deriva de forma horária usando o modelo de previsão de preço spot do ICIS. Todas as formas horárias são combinadas para derivar a base HPFC, que é livre de arbitragem para as avaliações de preço do ICIS.

Por que usar a curva direta de preço por hora do ICIS?

Avalie com precisão contratos e portfólios Concentre-se nos clientes mais lucrativos Identifique os riscos envolvidos nos perfis comparando os valores dos contratos para diferentes cenários Tome decisões estratégicas mesmo em tempos de mudanças nas condições do mercado Obtenha acesso direto aos analistas para discutir suas questões críticas no mercado Determine o lucro diário e perda para avaliar sua exposição aos preços de mercado.

* A previsão do preço spot da ICIS foi direccionalmente correta em 55% (2015) e 54% (2016) de horas, e em 59% de 15 minutos (2016).

O ICIS não recomenda estratégias de negociação, mas fornece serviços e análises de dados.

Sobre o ICIS.

O ICIS fornece informações independentes e robustas sobre preços para os mercados globais de energia. Nossos abrangentes relatórios abrangem os principais mercados, incluindo eletricidade, gás, gás natural liquefeito (GNL), emissões de carbono, energia renovável, carvão e petróleo bruto.

O que está incluído na previsão de preço?

Previsões de preços para o dia seguinte até d + 14 (Alemanha) / d + 3 outros países e leilões intradiários alemães Previsões proprietárias de energia solar e eólica para vários países europeus Previsões de demanda proprietárias para vários países europeus Alerta de indisponibilidade (serviço push disponível) Atualizações de analistas em ocasiões especiais aos analistas para discutir questões prementes.

O que está incluído no HPFC.

Curva de preço por hora para o futuro por 3 anos (base HPFC) 100 cenários de curva a termo para capturar riscos de perfis de preço Todas as curvas a termo arbitragem livre para avaliações de preço do ICIS.

O que nossos clientes dizem sobre o ICIS.

"Testamos uma série de provedores de previsão e a previsão do preço spot da ICIS foi de longe a melhor."

Otimização de Portfólio de Usina.

Sistema de otimização de portfólios de eletricidade em tempo real inigualável, com uma impressionante economia de 20% nos custos de aquisição de energia.

Minimizar o custo total de aquisição de energia por meio do despacho ótimo (sub) para fornecedores bilaterais e a correspondente compra ou venda do desequilíbrio no mercado spot da ISO. Aproveitar ao máximo as oportunidades de arbitragem e de mercado decorrentes dos movimentos de preços em mercados spot de eletricidade volátil. bem como flexibilidades incorporadas em seus contratos de aquisição bilaterais em mercados em tempo real e DA.

Essa solução oferece tudo o que você precisa no mesmo painel: otimização de despacho em tempo real, negociação, agendamento, dados nodais e meteorológicos ISO, previsão de preço de carga e nodal.

Painel de análise de desempenho de negócios, visibilidade e negociação em tempo real, comparando P & amp; L intraday (sub) - homensalmente e posições nas estratégias de negociação reais e ideais.

A principal característica da solução é estar pronta para uso no primeiro dia. Nenhum desenvolvimento, personalização ou hardware especializado necessário. Seu portfólio de compras de energia é configurado em apenas algumas semanas e é ativado.

A versão da nuvem é um serviço de otimização de portfólios de eletricidade supercomputação 24/7 Cloud. Tudo que você precisa é de um navegador.

Quem pode se beneficiar.

Utilitários, munis, cooperativas e comerciantes de varejo de qualquer tamanho com um portfólio feito de um ou mais contratos de fornecimento de energia e um mercado spot da ISO.

Otimização facilitada.

Reduza o custo de energia em 20%, por meio da otimização de aquisições de portfólios de energia em tempo real (sub) - homem. Não há necessidade de ser um utilitário da Fortune 500 para pagar isso. Pague uma única taxa mensal por licença, adaptada ao seu tamanho e orçamento. Soluções em nuvem ou no local prontas para uso, para entidades de pequeno a grande porte.

Solução e Benefícios.

Uma empresa de serviços públicos, cooperativa elétrica ou retalhista de energia pode ter um portfólio diversificado de aquisições de energia composto por múltiplos contratos bilaterais e físicos ou CAEs com diferentes fornecedores e geradores, juntamente com a possibilidade de comprar e vender o desequilíbrio em um mercado spot ou externo da eletricidade ISO .

QR Power Portfolio Optimizer & # 8482; vai muito além do compromisso de unidade, que visa apenas reduzir os custos de energia, independentemente dos preços no mercado spot ou externo. Nosso objetivo de otimização é minimizar os custos totais de aquisição de energia ajustando dinamicamente, para cada período, a compra de contratos bilaterais de eletricidade, juntamente com a compra correspondente ao mercado spot, atendendo às exigências de carga, contratuais, regulatórias e outras.

Ao contrário das ferramentas de planejamento fuzzy de longo prazo, nossa solução faz previsões de despacho e de compra de compra ISO altamente precisas, quando usadas em tempo real ou negociação de DA. Os negociadores podem ajustar continuamente, em tempo real e em todos os períodos, o despacho deles para comprar ordens para diferentes fornecedores e para a ISO, a fim de aproveitar ao máximo as oportunidades de arbitragem e de mercado decorrentes de movimentos de preços em mercados à vista voláteis. Isso pode reduzir o custo de aquisição de energia em mais de 20%.

QR Trading & amp; Agendamento & # 8482; é uma plataforma de negociação de eletricidade em tempo real que integra várias funcionalidades-chave. Otimização, programação de dashboard, dados, previsão de carga e preço. Ele também fornece business intelligence em tempo real em painéis web ao vivo exibindo análise de desempenho de negociação comparando indicadores principais reais e ótimos: posições de carga nodal, P & L de contratos de compra de energia bilaterais e posições de compra e venda ISO.

Funções-chave e aplicativos.

Otimização do Portfólio de Energia.

Minimizar o custo total de aquisição de energia por meio de um despacho otimizado em contratos bilaterais e comprar ISO & amp; vender.

Negociação & amp; Painel de agendamento.

Painel de agendamento (sub) - humano. Análise de desempenho: posições reais, previstas e ótimas, carga e P & amp; L.

Carregar previsão.

Previsão de carga em tempo real a curto e a longo prazo (sub) horas: sistema ISO, zonal e regional. Utilitário & amp; os consumidores carregam.

Previsão de preço.

Tempo real e curto prazo e longo prazo (sub) horas nodal ISO, centro comercial, LMP e previsão de preço zonal.

Soluções ISO.

Conectividade em tempo real, carga nodal, preço e dados de liquidação. Liquidação ISO automatizada de back office.

QR Power Portfolio Optimization TM.

QR Power Portfolio Optimizer & # 8482; calcula o envio (sub) - homês a todos os fornecedores bilaterais e ordens de compra e venda ISO, que minimizam o custo total de aquisição de energia, aproveitando ao máximo as oportunidades de arbitragem e de mercado decorrentes dos movimentos de preços nos mercados voláteis de eletricidade e as flexibilidades construídas nos contratos de aquisição bilaterais.

Esta é uma solução de dupla utilização. A otimização da carteira de aquisições de curto prazo é realizada em tempo real, com alta precisão, em todos os períodos de negociação nos mercados (sub) - três intraday ou day-ahead. Também pode ser executado em horizontes mais longos, com menos precisões, para fins de planejamento.

Corte de perdas no lado de baixo. Quando os preços spot projetados são mais baixos do que o custo de alguns contratos de compra bilaterais, a otimização reduz o agendamento desses contratos bilaterais, sujeito a restrições contratuais, e aumenta a compra dos mercados spot para atender ao requisito de carga total.

Capturando ganhos positivos. Quando os preços spot projetados são mais altos do que o custo de algumas aquisições bilaterais, a otimização aumenta a compra desses contratos para o máximo permitido nos termos contratuais, para satisfazer primeiro as necessidades de carregamento e depois vender o excesso de desequilíbrio no mercado à vista.

QR Trading & amp; Agendamento de TM

Uma plataforma integrada de negociação e agendamento em tempo real que oferece inteligência de negócios, além de recursos ideais de negociação e programação de comando e controle.

Painel de programação QR & # 8482; . Um painel de programação de agendamento em tempo real (sub) que integra todos os dados relevantes: carga real e prevista do cliente, expedição ótima, nominal e permanente para cada fornecedor bilateral juntamente com as quantidades de compra e venda para ISOs, para cada (sub) - homem períodos do dia que vão 7 dias para a frente. Os comerciantes podem começar com o despacho ideal sugerido pelo sistema, modificar, validar, aprovar e enviar eletronicamente com um clique do mouse para cada fornecedor e ISOs, e enviar e receber confirmação e afirmação eletrônica.

Painel de análise de desempenho em tempo real QR # 8482; . Isso calcula a posição (sub) - hominal e os P & amp; n nodais de cada contrato de compra bilateral e os desequilíbrios de compra e venda da ISO, em tempo real, em cada período, com sete dias de antecedência. Os resultados são reunidos em um Painel de Análise de Desempenho e Negociação ao vivo na web. A avaliação de P & L é realizada com um olho na análise de desempenho, comparando o despacho ótimo como sugerido pela otimização e o despacho real ou projetado pelos negociadores, como a cada hora. De relance, os comerciantes e a administração podem comparar os diferentes cenários de despacho. Esta é a solução perfeita para gerenciar o fluxo de caixa em risco em tempo real.

Painel de dados do Analytics em tempo real QR # 8482; . Um Painel de Dados da Web ao vivo exibe dados reais e de previsão (sub) - hora ISO em todos os nós e centros comerciais de interesses. Os dados reais chegam ao período atual, enquanto a previsão abrange os períodos a termo. O painel exibe dados em gráficos visuais e formato tabular, em todos os períodos.

Metodologia de Otimização de Portfólio de Eletricidade.

Restrições e flexibilidades típicas encontradas nos contratos de fornecimento de eletricidade são precisamente as razões pelas quais o despacho pode ser otimizado. A decisão de expedição em qualquer período afeta as opções de expedição restantes para os períodos subseqüentes. Como resultado, esse é um problema de otimização dependente do caminho.

As restrições nos contratos de compra podem ser (sub) - homem, diária ou mensalmente fixas ou variáveis ​​devem aceitar ou pagar quantidade, enquanto permitem (sub) horas a variação na carga em certas quantidades. Taxas de subida e descida dependentes do nível e taxa de calor não linear.

Modelagem complexa de precificação de contrato de aquisição e fluxo de caixa. Níveis de despacho discretos forçados. A previsão da carga total de demanda de atendimento é a restrição global de otimização em cada período. Mecanismos complexos de precificação, custos de combustível, OPX por hora e quantidade programada, múltiplas moedas e custo da linha de transmissão.

Nossa metodologia utiliza otimização não linear implementada em programação inteira mista. A previsão do preço à vista da carga e ISO é implementada através de inteligência artificial. Equipe de classe mundial que combina mais de meio século de experiência em modelagem de mercados de eletricidade, matemática aplicada e supercomputação em nuvem.

Plataforma On-Site de Dupla Nuvem de Próxima Geração.

Aproveitar a próxima geração de arquitetura de nuvem de dupla utilização no local. O QR Cloud é uma plataforma de supercomputação ao vivo 24/7 com uma vasta gama de modelos e modelos prontos para uso. Você pode selecionar, baixar e personalizar qualquer configuração do QR Cloud em sua própria instância, seja no local ou no QR Cloud.

O QR System é um software universal único para todas as instâncias on-site e QR-Cloud, e é atualizado trimestralmente gratuitamente. A implementação real dos clientes é configurada em um banco de dados, que é portátil de QR Cloud para on-site.

O QR Cloud é ideal para jogadores de médio porte. Nenhuma instalação de software, infraestrutura de TI, recursos ou esforços necessários. Tudo que você precisa é de um navegador.

Private Cloud ou no local são para entidades que desejam controlar dados e processos.

Novo Paradigma Comercial.

Seja na nuvem ou no local, sem licença permanente e com uma taxa de licença inicial elevada. Basta pagar uma taxa única de subscrição anual por licença, supercomputação em nuvem, manutenção e upgrades em curso.

Comece com um teste real para testar nossa plataforma e a qualidade de nossa equipe de especialistas. Continue se estiver satisfeito. Cancele se o teste falhar em atender às suas expectativas.

Pronto para uso pronto para uso, sem desenvolvimento ou codificação personalizados.

Implementação rápida e econômica por meio de configuração intuitiva. Selecione, baixe e personalize qualquer configuração do QR Cloud em sua própria instância, seja no local ou no QR Cloud. Salve anos e milhões.

O que as pessoas dizem sobre nós?

Estávamos procurando uma plataforma com a qual pudéssemos otimizar ainda mais nossos padrões de nomeação, automatizar as liquidações, acomodar o mercado em mutação que é resultado da desregulamentação do mercado de eletricidade, tudo com informações em tempo real. QuantRisk foi capaz de cumprir todas as nossas expectativas. Os benefícios para nós e nossos clientes são imensos.

Chief Operating Officer, Grande Utilidade Asiática.

Estamos muito satisfeitos com a funcionalidade e os recursos que o sistema QR fornece aos nossos utilitários em comércio e gerenciamento de energia. O sistema nos deu muito mais controle e confiança na gestão de nosso portfólio de energia e resultou em taxas mais baixas para nossos clientes.

VP executivo & amp; COO, Conglomerado de Serviços Líder.

Precisa de mais informação?

Nossa equipe de especialistas está aqui para ajudar com qualquer dúvida que você tenha sobre QR Cloud Services & # 8482 ;. Ligue ou envie um email hoje mesmo.

A QuantRisk é uma fornecedora líder de sistemas integrados de software de alto desempenho para negociação, análise, gerenciamento de risco e otimização de alto desempenho. Plataforma de nuvem dupla no local.

Professor associado.

Presidente Associado, Diretor de Educação de Graduação.

Interesses de pesquisa.

As áreas de pesquisa do Dr. Min são decisões econômicas sob incertezas (gerenciamento de riscos, avaliação de engenharia, opções reais), projeto de sistemas e políticas econômicas, melhoria operacional e estratégica da produtividade. As áreas de aplicação são em energia, materiais, meio ambiente, produção, educação e sistemas governamentais. Exemplos são: o planejamento de redes de transmissão sob incerteza (leia o artigo), a expansão de geração de energia renovável, o gerenciamento de cadeias de fornecimento de circuito fechado com remanufatura, a administração ambiental sobre controle de emissões e reutilização de produtos e educacional, industrial e governamental. O Dr. Min, com o Dr. Jackman, iniciou recentemente um projeto da NSF intitulado “Tomada de Decisão Crítica do Ciclo de Vida em Projetos Complexos de Engenharia para Cursos de Economia de Engenharia” (veja mais detalhes em nsf. gov/awardsearch/ showAward? AWD_ID = 1504912 & amp; HistoricalAwards = false).

Publicações Recentes.

Shi, W. e K. J. Min, 2015, “Decisões de Remanufatura e Implicações na Incerteza de Custo de Material”, Revista Internacional de Pesquisa de Produção - Edição Especial sobre a Manufatura Verde, vol. 53, pp. 6421-6435. ”Shi, W. e K. J. Min,“ Decisões de remanufatura e substituição de produtos sob incertezas de custos de operação e manutenção ”, The Engineering Economist & # 8211; Edição Especial sobre Economia de Engenharia em Confiabilidade, Substituição e Manutenção, Parte 1, vol. 59, pp. 154-174, 2014. Shi, W. e K. J. Min, "Remanufatura de produtos: uma abordagem de opções reais", IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 61, pp. 237-250, 2014. Min, K. J., J. Jackman e D. Gemmill, "Avaliação e Avaliação de Objetivos e Resultados para Melhoria Contínua de um Programa de Engenharia Industrial", Revista Internacional de Educação em Engenharia, vol. 29, págs. 520-532, 2013. Wang, C. e K. J. Min, “Avaliação da usina elétrica baseada em propagações de faíscas diurnas”, The Economist Engineering, vol. 58, pp. 157-178, 2013; Um artigo de acompanhamento na IE Magazine (2013). Daniel, S., C. Lou e K. J. Min, “Modelos Econômicos para Instalações de Cogeração e Serviços de Hospedagem sob o Direito de Vender Provisão”, Electric Power Systems Research, vol. 103 pp. 214-222,2013. Shi, W. e K. J. Min, "Um Estudo do Peso do Produto e Taxa de Coleta em Cadeias de Fornecimento de Malha Fechada com Reciclagem", IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 60, pp. 409-423, 2013. Min, K. J., C. Lou e C. Wang, “Um Estudo de Saída e Entrada de Produtores de Energia Renovável: Uma Abordagem de Opções Reais”, Engineering Economist, vol. 57, pp. 55-75, 2012; Um artigo acompanhante na IE Magazine (2012). Wang, C. e K. J. Min, “Melhorando o Desempenho Financeiro com Hedging Via Forwards para Empresas de Geração de Energia Elétrica”, Economista de Engenharia, vol. 55, pp. 246-267, 2010; Um artigo acompanhante na IE Magazine (2010). Um artigo acompanhante na IE Magazine (2010). Wang, C. e K. J. Min, “Estratégias de Negociação de Energia Elétrica de Curto Prazo para Otimização de Portfólio”, The Economist Engineering, Special Issue on Energy Economics, vol. 53, pp. 365-379, 2008. Li, J., J. Min., T. Otake e Van Voorhis, “Inventário e Investimento em Operações de Configuração e Qualidade sob Maximização do Retorno do Investimento”, European Journal of Operational Research, vol. 185, pp. 593-605, 2008. Wang, C. e K. J. Min, “Planejamento de Geração de Energia Elétrica para Projetos Interligados: Uma Abordagem de Opções Reais”, IEEE Transactions on Engineering Management, vol. 53, pp. 312-322, 2006. ”

Cursos do IMSE ministrados.

IE 341. Sistemas de Produção.

IE 403/503. Introdução aos Sistemas de Produção Sustentáveis.

IE 508. Projeto e Análise de Mecanismos de Alocação.

IE 541. Controle de estoque e planejamento de produção.

Otimização do portfólio de energia considerando os preços da eletricidade locacional e gerenciamento de risco.

Destaques.

Consideramos um produtor de energia em um mercado de eletricidade competitivo.

Um problema de otimização de portfólio de energia de médio prazo é resolvido e estudado.

Um modelo estocástico multivariado é usado para representar os preços locacionais da eletricidade.

A correlação entre os preços de localização afeta a relação entre lucro e risco.

Este artigo apresenta um modelo de otimização de portfólio de energia de médio prazo para um produtor de energia em um mercado de eletricidade competitivo, considerando os preços de eletricidade locacionais e o gerenciamento de risco. A metodologia desenvolvida inclui a modelagem da evolução estocástica multivariada dos preços locacionais da eletricidade, a construção de uma árvore de cenário que representa essa evolução e a formulação e solução de um modelo de otimização estocástica. Usando essa metodologia, um produtor de energia que tenha unidades geradoras térmicas em mais de um local pode maximizar o lucro esperado e, ao mesmo tempo, manter uma exposição limitada ao risco. O modelo considera a possibilidade de negociar contratos futuros de eletricidade em diferentes locais e contratos por diferença. Além disso, sua produção inclui volumes de transações de eletricidade em mercados spot locacionais e produção de energia em unidades geradoras. Os experimentos computacionais realizados indicam que a correlação entre os preços locacionais da eletricidade é muito relevante para os produtores de energia que possuem unidades geradoras nesses locais, uma vez que afeta significativamente a relação entre lucro e risco esperados.

Avaliação Limpa em Relação ao Comércio de Emissões da UE.

Karl Frauendorfer Jens Güssow.

No setor de energia elétrica, os aumentos observados da dinâmica do preço da eletricidade, combinados com a periodicidade característica dos processos de decisão relacionados, motivaram o uso de programação estocástica multiestágio nos últimos anos para fornecer modelos flexíveis para aplicações práticas no setor. Especificamente na geração e comercialização de energia, o processo de planejamento deve obedecer a inter-relações altamente complexas entre múltiplas influências. Eles variam de flutuações de preços de curto prazo, como observado em mercados à vista, a mudanças de longo prazo de influências fundamentais. Não apenas mudanças no sistema de fornecimento elétrico devem ser consideradas, mas também a disponibilidade e os custos relacionados aos combustíveis necessários. Por exemplo, os preços e a usabilidade do gás natural na geração de energia também dependem da existência dos respectivos sistemas de implantação e distribuição. Além disso, o setor de energia elétrica está exposto a múltiplas incertezas regulatórias relacionadas às regras impostas pelas autoridades responsáveis. Recentemente, as questões ambientais tornaram-se muito populares devido à discussão em curso sobre as alterações climáticas. Em janeiro de 2005, foi lançado o Esquema Europeu de Comércio de Emissões (EU ETS), que por muitos é considerado um novo elemento-chave nas operações eficientes do mercado de eletricidade. Neste artigo introduziremos uma estrutura de modelagem que considera a influência do comércio de emissões sobre problemas de portfólio no setor de energia elétrica aplicando esquemas de valoração que levam em consideração os custos de combustível, a eficiência de emissão e as possibilidades de investimento e a flexibilidade de geração. A análise de sensibilidade é realizada com relação a mudanças na tecnologia, volatilidades e cenários de preço.

Usina elétrica.

1. Mercado à vista: como despachar?

Para os mercados diários e intradiários, o modelo de otimização da usina informa o que é ideal: produzir ou não produzir? Quando os preços mudam devido a circunstâncias imprevistas, pode ser ideal mudar a decisão de despacho no mercado intradiário.

2. Mercado a prazo: manter o risco ou bloquear os lucros?

O KyPlant mostra quais transações futuras são ótimas para proteger os riscos e garantir lucros. O usuário pode escolher entre hedging intrínseco e hedging delta, duas estratégias para garantir lucros. Pode fornecer recomendações de hedge para o ativo sozinho ou para vários ativos juntos.

3. Mercado de energia: o que é um preço justo?

O modelo de avaliação da usina calcula o valor justo de uma usina. O modelo mostra qual parte do valor é intrínseco e qual parte é extrínseca. Para capturar o valor extrínseco, é necessária uma estratégia de negociação mais ativa.

Valores extrínsecos são derivados de um modelo de simulação de Monte Carlo intuitivo e realista. Uma combinação de estratégias de negociação a termo e spot é aplicada aos cenários de preços simulados, usando programação dinâmica e Monte Carlo de mínimos quadrados. Esse tipo de avaliação fornece uma avaliação justa do valor futuro. O backtesting do modelo é outra característica: mostra quanto dinheiro você teria feito no passado, seguindo uma estratégia de negociação específica.

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A maioria dos usuários do KyPlant otimiza as estações de energia no nível da planta individual. Mas o software de otimização de usinas de energia também é usado efetivamente para um portfólio de usinas, por exemplo, conectado por obrigações de calor conjuntas e um buffer de calor. As características técnicas detalhadas das usinas podem ser fornecidas como entrada, incluindo curvas de eficiência, uma variedade de tipos de partida e curvas, custos, viagens, manutenção, restrições de partida, etc.

O KyPlant é totalmente incorporado na plataforma analítica KYOS. Com feeds de dados automatizados, as avaliações atualizadas da planta estão sempre disponíveis.

O software de otimização da usina de energia pode ser aplicado a usinas físicas reais, mas também usinas virtuais, opções de propagação de faíscas e escuro e opções de energia.

Metodologia otimização de usinas.

O KyPlant usa técnicas avançadas de simulação de Monte Carlo. As características importantes são os preços de commodities cointegrados e um modelo multi-fator de reversão da média com dinâmicas de longo prazo, de curto prazo e sazonais. Os usuários também podem importar suas próprias simulações de preços ou usar as do KySim. Decisões ótimas de despacho e exercício são baseadas em programação dinâmica e técnicas de Monte Carlo com mínimos quadrados. A estrutura de termo de volatilidade e outras entradas de simulação são facilmente derivadas de dados históricos. As volatilidades das opções implícitas também podem ser utilizadas, sobrescrevendo as estimativas históricas de volatilidade.